Trading Books That Trading av Thomas Stridsman Trading Böcker: Trading Systems That Work Författare: Thomas Stridsman Förlag: McGraw Hill Year: 2000 Bokrecension Betyg: Rekommenderat Trading Systems Trading System Lönsamhet Handelssystem Prestanda Handelsstrategier Ingångssignaler Avslutningssignaler Filter Handelssystem Utveckling Trend Trading Systems Trend Följande System Position Storlek Riskhantering Tillbaka Test Trading Systems Drawdown MAE Maximal gynnsam utflykt Portföljkomposition Utan provtest Slutsats: Jag rekommenderar handelssystem som fungerar till personer som behöver lära sig om handel systemutveckling. Thomas Stridsman är en erkänd expert på handelssystem och hans handelsböcker är väl värda att läsa om du är intresserad av systematisk handel. Transkription av videorecension: Hej, dess Adrian igen från Trading System Life och dagens bokrecension handlar om Trading Systems That Work av Thomas Stridsman. Nu är det verkligen bra om den här boken, det tar en läsare genom hela resan från koncept till optimering och slutförande av ett handelssystem. Denna handelsbok gör ett riktigt bra jobb för att förklara hur de mäter ett handelssystems prestanda. När du förstår hur man mäter ett handelssystems prestanda ger det dig några av de viktigaste byggstenarna som du kan använda för att sammanfoga ett system som uppfyller dina mål. Därifrån fortsätter boken om hur man förbättrar ditt handelssystem genom att filtrera för att eliminera några av de dåliga affärerna eller eliminera marknadsförhållandena som ditt system inte är lämpligt för, eftersom inte alla handelssystem fungerar under alla marknadsförhållanden. Du behöver några regler, vissa kriterier i ditt handelssystem för att se till att ditt handelssystem bara är aktivt när det verkligen kommer att bli lönsamt. Boken gör ett bra jobb för att visa dig hur man gör det. Då tar det slutligen dig igenom hur man tar det handelssystem som du har byggt och överlagrar positionering och portföljhantering och val av portfölj. Det förklarar hur man väljer exakt vilka instrument för handel eller vilken kombination av instrument som ska handlas. Det tar alla dessa saker och sätter dem ihop för att visa dig hur man bygger ett handelssystem med en portfölj och riskkontroll och positionering. Nu är det inte en bra prestation, det tar lite ansträngning att komma igenom, men när du läser den här boken förstår du grunderna i att gå från början av begreppet ett handelssystem genom att utforma reglerna, genom att testa och optimera dem, och sedan förbättra dem med saker som filter och rätt positionering och rätt riskhantering ovanpå systemet. En av de saker som jag kämpade med i boken var dock att alla exemplen ges i TradeStation Code. TradeStation är en plattform för att återpröva och designa handelssystem. Men jag använder inte det systemet - jag använder ett antal olika system för att testa mina handelsstrategier och handelssystem. Så jag var tvungen att göra lite översättning varje gång jag ville använda en av Stridsmans idéer eller koncept och prova på mina egna system. Nu är det inte världens ände, TradeStation Code är ganska lätt att läsa om du på något sätt är matematisk eller logisk i det sättet du dechiffrerar saker, men det är bara den lilla extra insatsen som jag förmodligen kunde gjort utan. Jag skulle helst föredra att se några generiska logiska uttalanden för att förklara koden och sedan kanske TradeStation-koden i ryggen, i en bilaga. Efter att ha sagt att det fortfarande är en stor mängd värde i boken så låt det inte förringa dig från att titta på det. En av de viktigaste insikterna som jag har fått från boken var att du verkligen behöver stärka dina affärer konservativt, eftersom freak-händelser händer. Stridsman talar om vad som händer när du får en handel som förlorar mycket mer än du förväntar dig att förlora och hur det kan påverka din portfölj. Nu var det för mig en kritisk inblick och det räddade mig verkligen på en massa tillfällen där något bads hänt med det instrument som jag handlade om. Om jag hade limat för aggressivt skulle det verkligen skadat kontot. Men när du får din positionering rätt och när dina risknivåer är låga och innehöll så kan du verkligen överleva de sakerna. Det är vad handelssucces handlar om, att överleva genom nackdelen, så att du kan dra nytta av den uppsida som ditt system genererar på lång sikt. Jag gav boken fyra av fem. Dess en av mina favorit handelsböcker och det banade verkligen vägen för mycket handelssucces för mig. Det hjälpte mig att vara tydlig om handelssystemdesign. De begrepp jag har använt sedan dess har gjort mig mycket pengar. Jag rekommenderar det - Om du inte har läst några av Stridsmans böcker, prova den här och låt mig veta hur du går. Om du inte redan har vänligen klicka nedan och ladda ner min gratis specialrapport som är de 10 bästa lektionerna jag läste genom att läsa 150 handelsböcker. Bara de 10 lektionerna i den rapporten kan spara dig år av din inlärningskurva och tusentals dollar. Om du alls gillar mig, om du alla gillar de flesta nya handlare finns det flera klassiska misstag som du gör som du kan undvika så snart du är medveten om dem. Ladda ner rapporten - Det är en gratis nedladdning och det kommer att skickas direkt till inkorgen och låta mig veta vad du tycker om det. Skriv också en kommentar till denna video om du har några frågor, snälla gör det och jag kommer tillbaka till dig personligen. Tack så mycket - Tack för nu. Relaterade artiklar: Thomas Stridsman Chap 5 Meander-indikatormall Meander-indikatorn är en prisbandindikator som tar hänsyn till alla datapunkter inom en streck när man beräknar glidande medelvärde och standardavvikelser. Eller närmare bestämt beräknar den procentuell skillnaden mellan föregående stängningspris (eller medelpris) och nästa bar olika prisnivåer (öppna, höga, låga och stängda) innan den lägger till den senaste stängningspriset (eller genomsnittet pris). Thomas Stridsman Chap 7 Flytta medelvärde Mall Med Teman Flyttande medelvärden är strategin redan tillämpad. Strategin ser på inmatningsvärdet (blå linje) och utgångsvärdet (röd linje) med lutningen för att göra en lång post när de båda är större på det aktuella värdet än deras tidigare barvärde. Det motsatta gäller för korta inmatningar. Thomas Stridsman Chap 11 Gold Digger II Mall Denna kartmall och strategi baseras på en jämförelse av nuvarande stängning med veckan och slutet av föregående vecka. Strategin är utformad för att gå in i en lång position när slutet av föregående vecka är över de aktuella veckorna nära och stängningen av nuvarande veckor stänger är över de aktuella stängerna nära stängen också lägre de senaste två dagarna. Leta efter motsatta förhållanden när du försöker göra en kort post. Thomas Stridsman Chap 7 Standard deviation Breakout Template Standardavvikelsen för malningsavbrott innehåller 3 indikatorer, inklusive standardavvikelsen UpBand (blå linje), som beräknas vid 2 standardavvikelser över MidBand. MidBand (grå linje) och LoBand (röd linje), som beräknas med 2 standardavvikelser under MidBand, ingår också. Bättre System Trader Han var redaktör för Futures magazine och publicerade två böcker om utveckling av handelssystem och penninghantering. Han är nu fondförvaltare på Alfakraft. specialiserat på kortsiktiga trenden efter strategier med fokus på dynamisk storleksallokering och riskdistributionsalgoritmer. I det här avsnittet diskuterar vi strategitestning, varför du behöver normalisera mätvärden, tips för att skapa robusta strategier och varför han inte testar inmatningar och avslutar mer (och vad man ska fokusera på istället). Visa ditt stöd Medan du lyssnar, skulle det vara bra om du kunde visa ditt stöd genom att lämna en kort recension av podcasten i iTunes. Detta hjälper verkligen att sprida ordet och nå ännu fler lyssnare. Ämnen diskuterade Skillnaderna mellan kortfristig trend efter och långsiktig trend efter varför backtesting-mätvärden ska normaliseras för att ge en korrekt bild av prestanda Varför bör du se för att begränsa antalet på varandra följande vinnare och förlorare Skillnaden mellan en bra modell och en lönsam Tips för att skapa robusta system Handelskostnader och när de ska inkluderas i testning Använd standardavvikelse för att bestämma system robusthet Hur hans systemutvecklingsmetod har förändrats genom åren Den enda insikt som drev hans handel framåt Applicera Optimalf för att positionera storlek Framtiden för handel Resurser som nämns i det här avsnittet Topptips från det här avsnittet Här är några av mina favorittaken från chatten med Thomas den här veckan: Normalisering av mätvärden någonting I8217 är det säkert att många handlare har varit skyldiga till ibland är tittar på mätvärden i absoluta tal, till exempel medelvärdet w i som en mängd, vilket kan innebära olika saker beroende på själva instrumentets nivå, så normaliserade värden, som procentandelar, kan ge en mer exakt bild. Betydelsen av penninghantering hörs det ofta, men Thomas gick så långt för att säga att han trots att han driver en fond använder han de mest grundläggande inmatningarna och utgångarna som finns på internet. Han har förståelse för några grundläggande saker som fungerar och han spenderar inte tid på att undersöka poster och utgångar, hans fokus handlar om pengarhantering. Pengarhantering gör hela skillnaden. Har du en fråga, ämne eller gäst som du vill se på podcasten Har du en specifik fråga, ämne eller gäst you8217d gillar att se på en framtida podcast-episod Klicka här och skicka in ditt förslag för en chans att få den presenterad på en kommande podcast episod. Prenumerera på Better System Trader och missa aldrig ett annat avsnitt Vänligen stöd podsändan genom att ge en ärlig RatingReview för showen på iTunes Episode Released:
No comments:
Post a Comment